Monte Carlo Portföy Simülasyonu
Portföy sonuçlarını tahmin etmek ve risk olasılıklarını değerlendirmek için binlerce rastgele senaryo çalıştırın.
Başarı olasılığı = P(son değer ≥ hedef)
Sonuçları satın alma gücüne göre ayarla
Monte Carlo simülasyonu, finansal tahminlerde farklı sonuçların olasılığını modellemek için rastgele örnekleme kullanır. Değişen varsayımlarla binlerce simülasyon çalıştırarak, olası portföy değerlerinin bir aralığını ve olasılıklarını sunar.
Her varlık için beklenen getirileri ve oynaklığı tahmin etmek üzere tarihsel getiri verilerini kullanır.
Fan grafik, zaman içindeki olası sonuçların aralığını gösterir. Daha geniş bantlar daha fazla belirsizliği gösterir. Medyan (P50) çizgisi en olası sonucu temsil ederken, P5 ve P95 aşırı senaryoları gösterir.